La volatilité du Dow Jones : les leçons de l’histoire à travers l’étude des chocs (1928-2013)

Amélie Charles (1) , Olivier Darné (2)

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2 LEMNA - Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique

We report in this article the extreme movements that have affected the volatility of the DJIA. We observe that these events characterized by very high amplitudes occur in periods of high volatility particularly over the periods 1929-1934, 1937-1938 and 2007-2011.

Nous relatons dans cet article les mouvements extrêmes qui ont affecté la volatilité du DJIA. Nous observons que ces événements de très fortes amplitudes ne le sont pas aux yeux des investisseurs dans la mesure où ils apparaissent dans des périodes de très forte volatilité particulièrement sur les périodes 1929-1934, 1937-1938 et 2007-2011.

Mots clés: Industrial cycle; Dating chronology; Cliometrics

Domaines: Gestion et management

Amélie Charles, Olivier Darné. La volatilité du Dow Jones : les leçons de l’histoire à travers l’étude des chocs (1928-2013). Revue d'économie financière, 2015, 118, pp.243-247. ⟨10.3917/ecofi.118.0243⟩. ⟨hal-01169737⟩