On mutual funds-of-ETFs asset allocation with rebalancing: sample covariance versus EWMA and GARCH - Audencia Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annals of Operations Research Année : 2018

On mutual funds-of-ETFs asset allocation with rebalancing: sample covariance versus EWMA and GARCH

Panos Xidonas
  • Fonction : Auteur
Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers
Mike Tsionas
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 878286
Lancaster University
Constantin Zopounidis
  • Fonction : Auteur
Audencia Business School

Domaines

Économie et finance quantitative [q-fin]

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https://audencia.hal.science/hal-02880066

Soumis le : mercredi 24 juin 2020-15:38:23

Dernière modification le : vendredi 22 mars 2024-11:32:03

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02880066 , version 1 (24-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02880066 , version 1

Citer

Panos Xidonas, Mike Tsionas, Constantin Zopounidis. On mutual funds-of-ETFs asset allocation with rebalancing: sample covariance versus EWMA and GARCH. Annals of Operations Research, 2018. ⟨hal-02880066⟩

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