La volatilité du Dow Jones : les leçons de l’histoire à travers l’étude des chocs (1928-2013)

Résumé : Nous relatons dans cet article les mouvements extrêmes qui ont affecté la volatilité du DJIA. Nous observons que ces événements de très fortes amplitudes ne le sont pas aux yeux des investisseurs dans la mesure où ils apparaissent dans des périodes de très forte volatilité particulièrement sur les périodes 1929-1934, 1937-1938 et 2007-2011.
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Revue d'économie financière, Association d'économie financière 2015, pp.243-247. 〈10.3917/ecofi.118.0243〉
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Contributeur : Sylvia Cheminel <>
Soumis le : mardi 30 juin 2015 - 10:39:55
Dernière modification le : jeudi 28 juin 2018 - 01:02:13

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Amélie Charles, Olivier Darné. La volatilité du Dow Jones : les leçons de l’histoire à travers l’étude des chocs (1928-2013). Revue d'économie financière, Association d'économie financière 2015, pp.243-247. 〈10.3917/ecofi.118.0243〉. 〈hal-01169737〉

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